یک مدل کارایی چند منظوره چند هدفه Markowitz-DEA با بازده فازی برای مشکل انتخاب نمونه کارها

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
40
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Portfolio selection Markowitz's mean–variance model Data envelopment analysis (DEA) Fuzzy numbers Non-dominated sorting genetic algorithm II (NSGA-II)
کلمات کلیدی :
انتخاب نمونه کارها، مدل واریانس مارکوویتز، تحلیل پوشش داده ها (DEA)، اعداد فازی، الگوریتم تکوینی مرتب غالب II (NSGA-II)یلط
عنوان فارسی :

یک مدل کارایی چند منظوره چند هدفه Markowitz-DEA با بازده فازی برای مشکل انتخاب نمونه کارها

عنوان انگلیسی :

An integrated multi-objective Markowitz–DEA cross-efficiency model with fuzzy returns for portfolio selection problem

ژورنال :
Applied Soft Computing
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568494615005906
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.asoc.2015.09.018
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 40

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Portfolio selection Markowitz's mean–variance model Data envelopment analysis (DEA) Fuzzy numbers Non-dominated sorting genetic algorithm II (NSGA-II)

کلمات کلیدی : انتخاب نمونه کارها، مدل واریانس مارکوویتز، تحلیل پوشش داده ها (DEA)، اعداد فازی، الگوریتم تکوینی مرتب غالب II (NSGA-II)یلط

عنوان فارسی : یک مدل کارایی چند منظوره چند هدفه Markowitz-DEA با بازده فازی برای مشکل انتخاب نمونه کارها

عنوان انگلیسی : An integrated multi-objective Markowitz–DEA cross-efficiency model with fuzzy returns for portfolio selection problem

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568494615005906



چکیده انگلیسی
In this paper, a novel multi objective model is proposed for portfolio selection. The proposed model incorporates the DEA cross-efficiency into Markowitz mean–variance model and considers return, risk and efficiency of the portfolio. Also, in order to take uncertainty in proposed model, the asset returns are considered as trapezoidal fuzzy numbers. Due to the computational complication of the proposed model, the second version of non-dominated sorting genetic algorithm (NSGA-II) is applied. To illustrate the performance of our model, the model is implemented for 52 firms listed in stock exchange market of Iran and the results are analyzed. The results show that the proposed model is suitable in compared with Markowitz and DEA models due to considering return, risk and efficiency, simultaneously.

چکیده فارسی
در این مقاله، یک مدل چند هدف جدید برای انتخاب نمونه کارها پیشنهاد شده است. مدل پیشنهادی، بازده متقابل DEA را در مدل واریانس مارکوویتز مدل و بازده، ریسک و کارآیی نمونه کارها را در نظر می گیرد. همچنین، برای عدم اطمینان در مدل پیشنهادی، بازده دارایی به عنوان عدد فازی تراژدی محسوب می شود. با توجه به پیچیدگی محاسباتی مدل پیشنهادی، نسخه دوم الگوریتم تکوینی مرتب سازی غیر غالب (NSGA-II) مورد استفاده قرار می گیرد. برای نشان دادن عملکرد مدل ما، این مدل برای 52 شرکت ذکر شده در بورس اوراق بهادار ایران اجرا شده و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که مدل پیشنهادی در مقایسه با مدل Markowitz و DEA به طور همزمان با توجه به بازده، ریسک و کارایی مناسب است .

موضوعات مقاله